Apa Itu Quantitative Investing? Berikut Cara Kerja dan Contohnya

Quantitative investing adalah pendekatan investasi yang mengandalkan analisis data, pemodelan matematika tingkat lanjut, dan sistem komputer untuk mengidentifikasi peluang serta mengelola risiko. Singkatnya, metode tersebut menuntut investor untuk bersikap sistematis untuk menghasilkan keputusan rasional.

Melalui perhitungan presisi, harapannya investasi bisa berjalan lebih terukur dan teruji. Secara konseptual, cara kerja quantitative investing melibatkan proses pengumpulan data, pengembangan model, pengujian strategi, dan implementasi. Rangkaian tahapan ini dapat menghasilkan formula yang konsisten.

Keuntungan quantitative investing

• Menghindari pengambilan keputusan yang emosional hingga berujung impulsif.

• Mampu mengelola ribuan data dan indikator saham dalam waktu singkat.

• Manajemen risiko lebih terukur menggunakan probabilitas dan parameter.

• Mengurangi human error dalam transaksi.

• Lebih percaya diri dalam berinvestasi.

Risiko quantitative investing

• Ketergantungan pada data pasar yang akurat dan berkualitas tinggi.

• Kurang fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan pasar.

• Risiko sistem dan teknologi gagal diimplementasikan.

• Infrastruktur mahal dan kompleks.

• Menuntut keterampilan teknis yang memadai.

Quantitative investing diterapkan dengan mengolah data untuk menemukan pola dan menentukan keputusan investasi. Pertama, investor perlu menetapkan tujuan. Kemudian, pilih data yang relevan dan susun aturan pembelian dan penjualan aset.

Aturan tersebut akan diuji menggunakan data historis sebelum diterapkan dalam transaksi sebenarnya. Berikut langkah-langkahnya.

1. Kumpulkan data historis dari sumber tepercaya sebagai dasar analisis.

2. Susun rumus matematika atau program untuk menemukan pola dan tren pasar.

3. Uji model menggunakan data historis untuk menilai kinerjanya sebelum diterapkan.

4. Gunakan model yang telah diuji untuk mengambil keputusan dalam kondisi pasar sebenarnya.

5. Atur sistem agar dapat menjalankan transaksi secara otomatis berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

6. Pantau kinerja model serta lakukan evaluasi secara berkala agar strategi tetap sesuai dengan kondisi pasar.

Setelah memahami cara kerja quantitative investing, investor tetap perlu melihat bagaimana data, teknologi, dan kondisi pasar digunakan dalam praktik investasi. Pembahasan tersebut bisa ditemukan di Fortune Indonesia Investment Forum 2026.

Fortune Indonesia Investment Forum 2026 adalah forum investasi premium yang dirancang untuk membantu investor memahami tren ekonomi global dan menyusun strategi investasi dengan lebih terarah.

Selama satu hari penuh, Anda akan mempelajari strategi investasi lintas aset, mulai dari saham, fixed income, kripto dan aset digital, private capital, komoditas, hingga real assets.

Benefit yang didapatkan:

• Insight dari investor, ekonom, dan investment expert terkemuka.

• Pembahasan tren ekonomi global serta peluang investasi lintas aset.

• Networking dengan investor, profesional, dan pelaku industri.

• Akses rekaman sesi hingga 10 hari (Regular Pass) atau 30 hari (VIP Pass).

• Langganan Majalah Fortune selama satu tahun.

• Makan siang dan 2 kali coffee break.

• Khusus VIP Pass: jalur registrasi eksklusif, tempat duduk premium di barisan depan, akses VIP Lounge, area makan siang eksklusif, serta sesi tanya jawab prioritas dengan para pembicara.

• Akses ke booth BaZi Reading.

Daftar sekarang dan dapatkan tiket di sini: Fortune Indonesia Investment Forum 2026

Tertarik membangun strategi quantitative investing? Ada berbagai pendekatan yang bisa digunakan investor dengan pemodelan matematika dan algoritma komputer. Adapun beberapa contoh strateginya sebagai berikut:

• Factor investing

Metode ini melacak saham potensial menggunakan berbagai faktor, seperti ukuran nilai, perusahaan, atau tren kenaikan harga. Investor dapat menyaring 10 persen saham di bursa yang bergerak positi secara periodik.

• Statistical arbitrage

Strategi quantitative investing ini memanfaatkan perbedaan harga dari dua atau lebih aset yang memiliki karakteristik pergerakan serupa. Melalui algoritma yang tepat, investor bisa membeli aset undervalued dan menjual aset overvalue secara otomatis.

• AI-driven cross-asset models

Pendekatan ini menggunakan kecerdasan buatan untuk mengolah berbagai jenis data, termasuk citra satelit dan data dari perangkat Internet of Things (IoT). Data dianalisis untuk melihat hubungan antara pergerakan sejumlah pasar sekaligus, sehingga investor dapat memperkirakan arah harga aset pada masa mendatang.

Secara umum, investor yang cocok menerapkan quantitative investing adalah tipe yang banyak mengandalkan data. Mereka juga cenderung bersikap logis dalam menghadapi berbagai situasi. 

Berikut beberapa profil dan karakteristik investor yang ideal menggunakan strategi quantitative investing.

• Mengutamakan analisis statistik, model matematika, dan probabilitas daripada sentimen pasar.

• Memiliki pemahaman dasar pengolahan data dan statistik.

• Sangat disiplin dan patuh pada sistem.

• Memiliki pengendalian emosi yang baik.

• Terbuka pada perkembangan teknologi dan memiliki kemauan untuk mempelajarinya.

Jadi, apa itu quantitative investing adalah strategi yang menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis data. Prinsip ini dapat dijadikan strategi investasi menghadapi dinamika pasar.